Read More
Date: 3-5-2021
1976
Date: 14-3-2021
1401
Date: 10-4-2021
1123
|
Stable distributions are a class of probability distributions allowing skewness and heavy tails (Rimmer and Nolan 2005). They are described by an index of stability (also known as a characteristic exponent) , and skewness parameter , a scale parameter , and a location parameter . Two possible parametrizations include
(1) |
|||
(2) |
(Rimmer and Nolan 2005). is most convenient for numerical computations, whereas is commonly used in economics.
REFERENCES:
Lévy, P. Calcul des probabilités. Paris: Gauthier-Villars, 1925.
Nolan, J. P. Stable Distributions: Models for Heavy Tailed Data. Boston, MA: Birkhäuser, 2005.
Nolan, J. P. "Stable MathLink Package." https://www.robustanalysis.com/.
Rimmer, R. H. and Nolan, J. P. "Stable Distributions in Mathematica." Mathematica J. 9, 776-789, 2005.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|